Calypso Trading Risk Management System

O Calypso é um fornecedor líder de soluções de tecnologia de frente para trás para os mercados financeiros. Com 17 anos de experiência na entrega de software e serviços para negociação, gerenciamento de riscos, processamento e contabilidade, podemos concentrar nossos recursos nos desafios dos clientes e ajudar a trazer a simplicidade para os problemas de negócios e tecnologia mais complexos. O Calypso fornece aos clientes uma plataforma única que permite consolidação de sistemas, inovação e crescimento empresarial. Os clientes podem se beneficiar de melhores preços e gerenciamento de riscos melhorados, melhor alocação de capital, adaptação mais rápida a paisagens reguladoras em mudança, tecnologia confiável moderna, escalabilidade, tempo de mercado mais rápido, risco empresarial reduzido, menor custo de processamento e tecnologia, menor TCO e melhor desempenho. As soluções Calypso estão focadas em mercados de capitais, gerenciamento de investimentos, compensação, garantia, tesouraria e gerenciamento de liquidez. Todas as soluções são executadas na plataforma em tempo real baseada em Java do Calypsos 100, uma arquitetura orientada para serviços abertos de várias camadas de baixa latência, projetada desde o início para executar o processamento direto frente a frente do cross-asset. Fundada em 1997, em San Francisco, Califórnia, o Calypso cresceu de forma constante para mais de 700 funcionários em 20 escritórios em todo o mundo. As soluções Calypso são usadas hoje por mais de 34 mil profissionais de mercado em mais de 60 países. Representando mais de 180 instituições financeiras, nossos clientes abrangem uma gama diversificada de mercados desenvolvidos e emergentes em toda a Ásia, Américas, Europa, Oriente Médio e África. Mercado de capitais A Calypso Capital Markets fornece uma solução abrangente de cross-asset frente a frente para negociação, gerenciamento de riscos, processamento e contabilidade em uma única plataforma. A arquitetura aberta multi-camadas em tempo real de Calypsos oferece um processamento direto de alto desempenho de baixa latência em todas as classes de ativos para negociações claras e bilaterais. A solução Calypsos Front Office XVA oferece uma unificação sem precedentes de preços, riscos e garantias para operações compensadas e bilaterais em uma única estrutura de negociação. O Front Office XVA calcula o preço do all-in incluindo ajustes de crédito, dívida, margem, recursos e liquidez (CVA, DVA, MVA, FVA, LVA coletivamente, XVA). O preço total reflete o valor justo ao mercado de cada comércio versus o portfólio existente, permitindo o preço exato do negócio, o PampL, a alocação de risco, a execução de livros e o preço de transferência de fundos por comércio. Os preços consistentes em toda a empresa, por sua vez, suportam a melhor tomada de risco e cobertura, melhoram a precisão do PampL e permitem uma alocação e uso eficiente do capital em unidades de negócios. Com bancos finitos de ativos líquidos cada vez mais dirigindo decisões de hedge e uso de capital pelos bancos, o Calypso Front Office XVA garante que a negociação e os preços refletem com precisão todos os riscos de mercado, crédito e liquidez. Posições de capital intensivo podem ser identificadas, reestruturadas, desenroladas ou vendidas. As garantias e a compensação - integradas a todos os preços - são otimizadas. Os benefícios incluem uma única plataforma de cross-asset frente a frente para negociação e risco, preços completos do XVA (incluindo CVA, DVA. FVA, LVA, MVA), preços integrados para derivativos claros e bilaterais, eliminação de feeds de dados frágeis e Tarefas de sincronização complexas, análise de risco pré-comercial e desempenho quase em tempo real. Gerenciamento de investimentos A Calypso Investment Management fornece aos gerentes de investimentos uma solução de gerenciamento de portfólio de ativos multi-ativos moderna e abrangente. Oferece conectividade completa aos mercados eletrônicos existentes e novos, incluindo SEFs, corretores de compensação e repositórios de comércio. Todos os gerentes de investimento, seja executando estratégias passivas ou ativas, podem realizar oportunidades para aumentar os rendimentos do portfólio através das soluções de gerenciamento de garantias e de títulos e valores mobiliários da Calypsos. O Calypso Investment Management unifica o gerenciamento de portfólio, risco e garantia em uma solução integrada. As capacidades incluem a manutenção de posições multi-ativos, a avaliação, o risco e a PampL, a gestão de garantias sem problemas, o financiamento de títulos integrados, as visualizações de riscos interativos em tempo real, os painéis configuráveis, a análise avançada de riscos, a conformidade pré e pós-comercial e a capacidade de multi fuso horário. Os benefícios incluem cobertura profunda de ativos múltiplos, fluxos de trabalho automáticos Dodd-Frank EMIR, capacidade de garantia de rendimento, garantias integradas de títulos e títulos, uma arquitetura moderna e TCO reduzido. Tesouro amp Liquidity Calypso oferece uma abordagem integrada mais inteligente para o tesouro. Ao centralizar as atividades de caixa, estoque, financiamento, investimento e balanço em uma única plataforma, os tesoureiros podem alcançar visibilidade, automação e controle sem precedentes em um ambiente de tesouraria unificado. O Calypso oferece uma força operacional superior com capacidade de execução totalmente integrada, incluindo FX, mercado monetário, negociação, hedge, empréstimos de restituição, investimento em renda fixa e hedge de balanço usando swaps de taxa de juros. Os silos são eliminados, a eficiência é melhorada eo desempenho é aprimorado. O Tesouro do Calypso agrega e centraliza todos os dados do Tesouro em um banco de dados de tesouraria. As atividades de banco bancário e de mercado de capitais são mapeadas em um quadro analítico comum. Independentemente do tamanho, diversidade ou complexidade do negócio, o Calypso Treasury permite que as instituições modelem toda a organização e obtenham visões consolidadas e granulares em todas as atividades de tesouraria globalmente. Os benefícios incluem ter todas as atividades de tesouraria em uma única plataforma em tempo real, relatórios de liquidez de Basileia III, conformidade automatizada Dodd-Frank EMIR, caixa e investimentos otimizados, hedge de balanço efetivo, reconciliações reduzidas e financiamento otimizado. O Calypso é o padrão global no clearing OTC para CCPs, trocas, membros de compensação e usuários finais. 86 de CCPs que estão ao vivo e compensando swaps de taxas de juros usam Calypso, incluindo CME, Eurex, SGX, TSE, HKEx e ASX. O Calypso OTC Clearing permite que as instituições cumpram o regulamento Dodd-Frank e EMIR e criem uma robusta capacidade de compensação OTC. O Calypso fornece uma solução de compensação abrangente para todos os produtos OTC limpos em todos os CCPs. Ele é usado pela limpeza de membros e usuários finais. O Framework de conectividade independente de CCP de Calypsos pode abranger CME, LCH, ICE, COMDER, HKEx, Eurex, JSCC, ASX e SGX. O Calypso fornece membros de compensação com serviço completo de compensação de débito, processamento, garantia e gerenciamento de riscos para negócios clientes. Isso permite um serviço superior ao cliente, reforçando a capacidade de conquistar novos clientes e aumentar a participação no mercado. Os benefícios incluem cobertura global CCP, cross-margining, listados e OTC serviços compartilhados, garantias integradas para operações de compensação, gerenciamento de riscos e onboarding do cliente. Financiamento de Amostras colaterais O Calypso Collateral amp Funding permite às instituições desbloquear garantias e liberar liquidez. A visibilidade aprimorada em posições combinadas com a capacidade de exposição líquida em linhas de negócios permite que as instituições eliminem pools de garantia fragmentados, aumentem o ROI no estoque e baixem os custos de financiamento. O Calypso possui um único conjunto de inventário central para todas as atividades de marketing, financiamento, liquidez e aprimoramento de rendimentos. Ao maximizar a visibilidade das garantias disponíveis, o benefício máximo é extraído do conjunto de inventário total. O Calypso fornece uma solução de gerenciamento de garantias autônomo que abrange os produtos tanto bilaterais quanto limpos. O comprador, o vendedor e os prestadores de serviços podem minimizar o uso de dinheiro, reduzir os custos de margem, reduzir os custos de financiamento e aumentar os rendimentos dos investimentos. A automatização completa dos fluxos de trabalho colaterais combinados com alocação de garantias baseada em algoritmos oferece um regime eficiente de gerenciamento de garantias de alto desempenho. Fluxos de força operacional adicionais provenientes de financiamentos de títulos totalmente integrados, proporcionando continuidade contínua entre o período de reimportação. Atividades de empréstimos e colaterais e de inventário. Os silos são eliminados, a eficiência é melhorada, o desempenho é aprimorado. Calypso Collateral amp Funding é adequado para bancos, gestores de investimento, bancos centrais, CCPs e hedge funds. Os Benets incluem um processo contínuo frente a frente, visibilidade do inventário, análise avançada de colaterais, margem centralizada, alocação de colateral ideal, implantação minimizada de caixa, melhor gerenciamento de liquidez, menor custo de financiamento e maior rendimento de fundos. Soluções inovadoras para mercados financeiros complexos. O Calypso é o principal fornecedor de soluções de tecnologia de frente para trás para os mercados financeiros. Com 19 anos de experiência na entrega de soluções de cross-asset para negociação, processamento, gerenciamento de riscos e contabilidade, podemos concentrar nossos recursos significativos em problemas de clientes, trazendo simplicidade aos problemas de negócios e tecnologia mais complexos. As pressões constantes para uma melhor alocação de capital e uma melhor gestão de riscos, acompanhada por uma paisagem reguladora em constante mudança nos mercados financeiros, exigem soluções tecnológicas confiáveis, adaptáveis ​​e escaláveis. Em resposta, a Calypso fornece aos clientes uma plataforma única projetada desde o início para permitir a consolidação de inovação e crescimento. O resultado é atraente. Um tempo mais rápido para novos mercados, a redução de riscos corporativos e os menores custos de tecnologia geram melhorias imediatas para a linha de fundo dos nossos clientes. Os fatos falam por si. O Calypso é usado por mais de 34 mil profissionais do mercado em mais de 60 países. Representando mais de 180 instituições financeiras, nossos clientes operam em diversos mercados desenvolvidos e emergentes em toda a Ásia, Américas, Europa, Oriente Médio e África. O Calypso tem mais de 800 funcionários em mais de 20 escritórios globais, com sede em São Francisco, Califórnia. Deixe o Calypso guiá-lo através dos complexos mercados financeiros. Conjunto integrado de soluções de gerenciamento de risco e gerenciamento de risco